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導(dǎo)讀：上海交通大學(xué)431金融學(xué)綜合考研試題

一、金融學(xué) 90分
    1.簡述商業(yè)銀行經(jīng)營的基本原則和相互關(guān)系；（10分）
    2.三大政策工具及其機(jī)制；
    3.商業(yè)銀行創(chuàng)造信用機(jī)制
    4.不同經(jīng)濟(jì)時(shí)期貨幣政策的使用；
    5.流動(dòng)性偏好理論。我國利率現(xiàn)狀和決定方式（25分）
    6.人民幣對(duì)內(nèi)升值對(duì)外貶值的主要原因。（25分）
    二、公司財(cái)務(wù) 60分
    1.有效市場形式。假如公司老板心臟病突發(fā)死亡引起股價(jià)暴跌，則市場是否有效？
    2.公司50萬股。盈利100萬。股價(jià)20元。15%紅利(rr=.85). ROE=15%,求股權(quán)收益率。
    3. 根據(jù)數(shù)據(jù)證明下MM第一第二定律，數(shù)字太多忘了。算wacc
    4.(a)CAPM基本內(nèi)容和假設(shè)。設(shè)fund A, fund B，無風(fēng)險(xiǎn)rf=0.08,rA=rB=0.2，σA=σB=0.4, 相關(guān)系數(shù)0.3
    (b)方案1.100%投A, 方案2.100%投B, 方案3:構(gòu)建組合C=0.5A+0.5B,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)-收益，那個(gè)方案好？
    (c)假設(shè)CAPM成立，且存在市場組合，給定ß（數(shù)字忘了），求市場組合預(yù)期收益。若基金宣傳組合C稱預(yù)期收益0.25，是否可信？
    (d)給定市場組合預(yù)期收益0.23。現(xiàn)有兩基金：銀華銳進(jìn)、銀華穩(wěn)健各1億份。投資深圳100指數(shù)，ß=1.2（假設(shè)無跟蹤誤差）。銳進(jìn)按1：1向穩(wěn)健無風(fēng)險(xiǎn)利率借貸有歸還。穩(wěn)健只賺無風(fēng)險(xiǎn)收益。大盤上漲，求組合{0.6銳進(jìn)+0.4穩(wěn)健}的ß,這小題很長，時(shí)間原因來不及看仔細(xì)，題意理解或有誤。
(e)實(shí)證不支持CAPM，可能有那些原因。